트리플 이동 평균 백 테스트

이동 평균 전략 Strategy. By Casey Murphy 선임 분석가 다른 투자자는 다른 이유로 이동 평균을 사용합니다 일부는 기본 분석 도구로 사용하는 반면 다른 투자자는 투자 결정을 뒷받침하는 신뢰 구축 자로 간단하게 사용합니다. 이 섹션에서는 몇 가지 다른 유형의 전략 - 귀하의 거래 스타일에 통합하는 것은 귀하의 책임입니다. 크로스 오버 크로스 오버는 가장 기본적인 유형의 신호이며 모든 감정을 제거하기 때문에 많은 거래자들 사이에서 선호됩니다. 가장 기본적인 유형의 크로스 오버는 자산 가격 이동 평균의 한 쪽에서 움직이고 다른 쪽에서 닫습니다. 가격 크로스 오버는 거래자가 모멘텀의 변화를 확인하는 데 사용되며 기본 진입 또는 출구 전략으로 사용될 수 있습니다. 그림 1에서 볼 수 있듯이 이동 평균 아래의 십자 기호는 하락 추세의 시작을 알리고, 기존의 긴 위치를 닫는 신호로 거래자들에 의해 사용될 가능성이 있습니다. 반대로, 아래에서 이동 평균 이상으로 가까워지면 새로운 상승 추세의 시작을 추정하라. 두 번째 유형의 교차는 단기 평균이 장기 평균을 통과 할 때 발생한다. 이 신호는 거래자가 모멘텀이 한 방향으로 이동하고 있고 강한 움직임이 접근하고 있음을 확인하기 위해 사용된다 구매 신호는 단기 평균이 장기 평균을 초과 할 때 생성되는 반면, 판매 신호는 장기 평균보다 짧은 단기 평균을 초과하여 트리거됩니다. 아래 차트에서 알 수 있듯이이 신호는 매우 객관적입니다. 그래서 인기가 있습니다. 교차 크로스 오버 및 이동 평균 리본 시그널의 유효성을 높이기 위해 추가 이동 평균이 차트에 추가 될 수 있습니다. 많은 트레이더가 5 일, 10 일 및 20 일 이동 가능 차트에 평균을 내고 5 일간의 평균이 다른 사람들을 통해 올라갈 때까지 기다린다. 이것은 일반적으로 기본 구매 신호이다. 10 일 평균이 20 일 평균을 넘을 때까지 기다리는 것이 종종 확인으로 사용된다. 넘버 잘못된 신호의 발생 트리플 크로스 오버 방법에서 볼 수 있듯이 이동 평균의 수를 늘리는 것은 추세의 강도와 추세가 계속 될 가능성을 측정하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 이동 평균을 계속 유지했습니다. 어떤 사람들은 하나의 이동 평균이 유용하다면 10 이상이 더 좋아야한다고 주장합니다. 이는 이동 평균 리본이라는 기술로 이어집니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이 많은 이동 평균이 같은 차트와 현재의 추세의 강도를 판단하는 데 사용됩니다 모든 이동 평균이 같은 방향으로 움직이는 경우 추세가 강하다고합니다 역방향은 평균이 교차하고 반대 방향으로 향할 때 확인됩니다. 변화하는 조건은 이동 평균에서 사용 된 기간의 수로 계산됩니다. 계산에 사용 된 기간이 짧을수록 평균은 약간의 가격 변경에 민감합니다. 가장 일반적인 리본은 50 일 이동 평균으로 시작하여 최종 평균 200까지 10 일 단위로 평균을 추가합니다. 이 유형의 평균은 장기 경향 역전을 식별하는 데 유용합니다. 필터 필터는 기술 특정 거래에 대한 자신감을 높이기위한 분석 예를 들어, 많은 투자자는 증권이 이동 평균 이상으로 올라갈 때까지 기다릴 수 있으며, 주문하기 전에 평균보다 10 배 이상 높을 때까지 기다릴 수 있습니다. 이것은 크로스 오버가 유효한지 확인하기위한 시도입니다 거짓 신호의 수를 줄이기 위해 필터에 너무 많이 의존하는 것에 대한 단점은 일부 게인이 포기되고 보트를 놓친 것처럼 느껴질 수 있다는 것입니다. 이러한 부정적인 감정은 계속해서 기준을 조정할 때 점감됩니다 귀하의 필터에 사용됩니다. 규칙을 설정할 때 또는 필터링 할 때주의해야 할 사항이 없습니다. 단순히 자신감있게 투자 할 수있는 추가 도구입니다. 이동 평균 봉투 다른 전략 ncorporates 이동 평균의 사용은 봉투로 알려져 있습니다. 이 전략은 특정 비율로 엇갈린 이동 평균 주위에 두 개의 밴드를 플로팅하는 것입니다. 예를 들어 아래 차트에서 25 일 이동 평균 주위에 5 엔벨로프가 배치됩니다. 이 밴드들을보고 강한지지 또는 저항 지역으로 활동하는지 확인하십시오. 레벨 중 하나에 접근 한 후 방향이 바뀌는 방향에주의하십시오 밴드 밖의 가격 이동은 피로감을 나타낼 수 있으며 거래자는 평균 이동 평균계. 또 다른 일반적인 이동 평균 시스템은 4 9 18 3 중 이동 평균입니다. 이중 이동 평균 시스템과 마찬가지로 트리플은 거북이 길에서 언급되고 테스트됩니다. 기술 거래자 선물 시장 분석 및 컴퓨터 분석 안내서 Dow Jones-Irwin 거래 시스템 안내 3 차 이동 평균선을 사용하면 중립 지역이이 시스템에 추가되므로 항상 시장에 나와 있지는 않지만 3 번째 라인은 다양한 방법으로 사용됩니다 .3 개의 이동 평균선을 사용하여 2 개를 크로스 오버 입력 트리거로 사용하고 3 번째 줄을 트렌드 필터로 사용합니다. 4 9 18 숫자로 9 및 18 줄의 십자 기호를 사용할 수 있지만 4 일 라인 측면의 위치 4 및 9 이동 평균 라인의 교차를 교대로 취할 수 있지만 18 일 라인의 측면에서만 위치를 취할 수 있습니다. 예를 들어, 4 일이 9 일을 넘으면 둘 다 18 일 이동 평균 이상으로 긴 포지션을 취할 수 있습니다. 4 일이 9 일 아래로 교차하고 둘 다 18 일 이동 평균보다 낮 으면 짧은 포지션을 취할 수 있습니다. 4 일을 단기 지표로 사용하면 사용하는 동안 휩쓰 냄을 줄일 수 있습니다 트렌드 필터가 장기 추세 표시를 포착하려고 시도 할 때 18 일. 위치 크기 지정. 정지를 사용하여 위치가 중단 된 경우 잃게 될 정도에 따라 위치 크기를 계산합니다. 우리는 모든 위치를 유지하려고합니다. 우리가 거래하는 모든 시장에서 동등한 위험을 감수해야합니다. se 퍼센트 변동성 계산 우리는 우리가 위험을 감수하기를 바라는 금액을 위험에 처할 퍼센트로 나누고이를 엔트리에서 정지까지의 돈 가치로 나눕니다 이것은 우리에게 포지션 크기를줍니다 예제는 25,000 개의 계정 크기이며 250의 포지션 리스크에 대해 거래 당 1 건의 리스크 우리 입장에서 정류장까지의 거리가 34 82 일 경우, 250 34 82로 계산을 끝내고 7 자릿수의 포지션 크기로 반올림합니다. 포지션 크기 계산 작업 ATR의 배수를 사용하십시오 AAPL 재고에 565 25 항목의 예를 사용하고 15 일 ATR에 17 41을 사용하면 565 25 입구 가격의 양쪽면에 34 82가됩니다. 가격은 530 43으로 떨어졌고 가격이 600 07로 올라 갔다면 짧은 포지션이 중단되었습니다. 이 시스템은 가장 빠른 라인이 중간 라인을지나 항목이 발생한 반대쪽으로 갈 때 이익을 얻습니다 4 9 18 moving 평균 라인, 긴 위치 exi 것입니다 4 일 선이 9 일 이동 평균보다 아래로 떨어지는 시점 4 일 선이 9 일 이동 평균보다 커질 때 짧은 위치가 종료됩니다. 3 개의 이동 평균선을 테스트하고 가장 적합한 조합을 찾는 많은 변수가 있습니다 당신 Curtis Faith의 책은 4 9 18 라인보다 훨씬 더 장기적인 변수를 사용합니다. 그러나 우리는 또한 5 15 30과 4 21 63의 조합을 예제로 보았습니다. 이 시스템을 테스트하는 또 다른 변형은 간단한 이동 평균, 지수 이동 평균, 가중 이동 평균 및 이동 평균. 자세한 내용은 위에서 설명한 세 권의 책에서 테스트 결과를 다른 시스템과 비교하여 찾을 수 있습니다. 거북이 방식은 150 일 250 day and 350 day lines 기술 트레이더 선물 시장 및 다우 존스 - 어윈 가이드의 컴퓨터 분석에 대한 가이드는 4 일, 9 일 및 18 일 라인에서이를 사용합니다. 이 시스템을 MetaTrad MER 시장에서 무료로 4 대 구매 MQL 시장에서이 시스템의 컴파일 된 버전 구매이 시스템에 대한 전체 코드를 구매하여 MetaTrader 4를 사용하여이 Triple Moving Average 시스템을 자동화하고 테스트하십시오. MetaTrader 4에서이 시스템을 무료로 다시 테스트하십시오. MQL 시장 MQL 시장에서이 시스템의 컴파일 된 버전 구매 MetaTrader 5.2012를 사용하여이 트리플 이동 평균 시스템을 자동화하고 테스트하기 위해이 시스템의 전체 코드를 구매하십시오. GTV HOLDINGS, LLC 모든 권리 보유. 회사 소개 문의. YUU ALL ASSUME ASSOCIATED 이 웹 사이트에 포함 된 정보를 기반으로 한 투자 결정에 따라 거래가 성립되고 모든 투자자는 적절하지 않음 투자자는 항상 막대한 손실을 초래할 수있는 위험이 항상 존재하므로 위험을 감수해야합니다. 투자자는 완벽하게 심사숙고해야합니다 개인 개인 재정 상황이 사이트의 거래 시스템은 교육용 예제이며 과거 실적을 매수 또는 매도 할 권장 사항이 아닙니다. 확실한 결과를 보장합니다. 평균 크로스 오버 전략을 움직입니다. 이 페이지에서 두 개의 이동 평균 크로스 오버 시스템을 비교해 보겠습니다. 하나는 두 개의 간단한 이동 평균을 사용하고 다른 하나는 세 개의 sma를 사용합니다. 이중 이동 평균 시스템을 사용하여 무역 거래를 시작하거나 종료하는 데 이중 이동 평균 크로스 오버를 고려하는 경우 트리플 MA 시스템을 테스트하는 것도 고려할 수 있습니다. 서로 다른 주식 또는 다른 거래 수단 및 다른 시간에 나란히 비교하십시오 기간 또는 시간대 다른 이동 평균 기간을 테스트하십시오. 그러나 최적화되거나 커브 피팅 결과에 의존하지 않도록주의하십시오. 일부 방문자는 이것이 무엇인지 알지 못하기 때문에 먼저 몇 가지 기본 사항을 검토하십시오. 평균 거리가 움직이는 모자. 오른쪽 이미지는 구매 신호를 시작하는 이중 이동 평균 크로스 오버의 예입니다. bullish crossover 빠른 이동 평균 8 sma - 더 낮은 평균 13 sma - yellow 위의 파란색 십자가. Notic 신호가 바가 닫힐 때까지 확인되지 않는다는 것을 의미합니다. 이것은 실시간 거래의 실제 입력이 다음 바의 어딘가에 있음을 의미합니다. 바의 열린 곳 근처에있을 가능성이 높습니다. 아직 어떤 백 테스팅도 수행하지 않은 경우, 시스템은 아마도 아주 작은 프로그래밍 기술을 필요로하기 때문에 아마도 첫 번째 테스트 중 하나가 될 것입니다. 어쨌든이 경로를 거치면 십자가 다음 번 바의 시작 가격은 다음과 같습니다. 이 설정은 합리적인 시뮬레이션 된 거래를 배치합니다. 왜냐하면 자동 거래 소프트웨어를 사용하여 실제로 거래했기 때문에 거래가 일어날 장소를 가깝게 추정하기 때문입니다. 일반적인 중지 역 시스템을 사용하면이 긴 항목이 파랑, 더 빠른 MA는 노란색보다 느리게 교차합니다. 이 MA 곰 같은 크로스 오버는 거래를 끝낼뿐만 아니라 반대 방향으로도 짧은 거래를 시작합니다. 따라서 이중 이동 평균 크로스 오버 시스템을 사용하면 레이더는 항상 길거나 짧은 무역입니다. 하루 동안의 일일 예를 살펴 봅니다. 평균 이동 평균. 우리는 첫 번째 예제에서 두 가지 간단한 이동 평균을 사용하여 5 분짜리 SPY 차트를 사용합니다. 8 sma - 초록색과 느린 13 sma - yellow. 나는 실제로 어떤 이동 평균 크로스 오버 전략을 위해 아주 전형적인 것을 설명하기를 원했기 때문에이 특별한 날을 선택했다. 11시 이후의 최초의 장황한 무역은 매우 잘 진행되어 실제로 좋은 pullback 항목을 잡는다. 12시 45 분경에 출구가 유리합니다. 하지만 12시에서 3시 사이에 고르지 못한 가격 행동을 관찰하는 것이 좋겠 으면합니다. 이중 MA 시스템이 실제로 이익을 떨어 뜨릴 수있는 곳입니다. MA는 단지 앞뒤로 뒤집습니다. 첫 번째 거래에서 이익을 증발시키는 연속 3 건의 손실이 발생했습니다. 오늘이 방법을 거래하는 사람이 있었다면 다행스럽게도 그들은 2 30 일에 한 번 더 훌륭한 거래를 보았을 것입니다. 이 시스템의 좋은 부분은 첫 번째 무역과 라 st 무역 이동하는 교차 크로스 오버가 고르지 못한 가격 행동 동안 비참하게 실패하는 동안, 그들은 가격 행동을 동향하는 동안 매우 잘 작동한다. 당신이이 단순한 정지 및 역전 시스템을 철회하고, 이익으로 나오는 것을 조사하면, 50 미만이지만 평균 승자는 평균 패자보다 클 것입니다. 이동 평균 크로스 오버 시스템은 본질적으로 트렌드 트레이딩 시스템이기 때문에 그렇습니다. 트렌드 트레이딩 시스템은 거의 항상이 비율의 승자와 . L Long, S Short 및 Ex Exit 밑의 차트에서 지금까지의 논의는 역전 류 시스템을 중심으로 이루어졌으며 출구 신호가 반대 방향으로 거래를 일으켰습니다. 시스템에 세 번째 이동 평균을 도입하면 중립 기간이 생깁니다. 즉, 거래가 발생하지 않습니다. 현금으로 환원됩니다. 이 예제에서는 3 분짜리 차트와 3 회 간단한 le 이동 평균 4 sma, 10 sma 및 50 sma. 규칙은 매우 간단합니다. 느린 선 50 sma가 상승하고 빠른 선 4 sma가 중간 선 10 sma를 지나면 구매 신호가 나옵니다. 빠른 선은 중간 선 아래로 교차합니다. 규칙은 짧은 항목의 경우 반대입니다. 이 시스템은 거래 시간을 더 높이는 경향과 유사하다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 이 시스템의 대안은 긴 항목을 가져 가라. 빠른 이동 평균과 중간 이동 평균이 모두 느린 sma보다 위에있을 때. 위의 예에서와 같이 3 자유도 3 개 변수를 다루는 경우, 시스템을보다 복잡하게 만들고 따라서 물론, 백 테스팅 소프트웨어를 사용하면이 작업을 신속하게 수행 할 수 있습니다. 하지만 필터 및 복잡성을 추가하면 항상 더 나은 시스템을 만들 수는 없습니다. 테스트를 통해 시스템이 더 강력해질 수 있습니다. 아래 예가 있습니다. 너 나 관심있어. 이동 평균을 사용하는 경우 이동 평균을 후행 중지로 사용하는 방법에 대한 내 페이지를 체크 아웃 할 수도 있습니다.